Лабораториябета

Проверка любой закономерности по всей истории котировок: не мнение, а выборка. Задай условия — алгоритм посчитает случаи, исходы по горизонтам и покажет каждый эпизод по датам.

Лаборатория

Войди через Telegram — и проверяй закономерности по всей истории рынка.

  • Любой вопрос истории: «SPY падал на 10% за квартал — что потом?»
  • Условия методики: скользящие (D/W/M), юбилейные цены, растяжка
  • Составные сценарии: «VIX выше 20 И рынок падает на 7% за неделю»
  • США с 1927 года и МосБиржа — каждый случай по датам
← в кабинет
Задай свой вопрос истории
Свечи как на графике
Введи тикер — покажу последние ЗАКРЫТЫЕ недели, месяцы, кварталы и годы с их движениями (без недописанной текущей свечи). Клик по свече — «что было после таких» в форме выше.

Что означают поля

Само событие
Событие
«Движение» — цена прошла столько-то процентов за окно. «Уровень» — цена выше или ниже заданной отметки (используется как условие в связке И).
Рынок и Тикер
США (Yahoo, история с 1927 для индексов) или МосБиржа (с 1997). Тикер — как на бирже: SPY, NVDA, SBER, IMOEX.
Движение и Порог, %
Рост или падение и на сколько процентов. «Падал на 15%» найдёт все моменты, где падение достигло 15% и больше.
Окно, дней
За сколько ТОРГОВЫХ дней случилось движение: 5 — неделя, 21 — месяц, 63 — квартал, 126 — полгода, 252 — год.
Защита от двойного счёта
Рынок падает не за день, поэтому одно и то же падение движок видит много дней подряд. Лаборатория засчитывает новый случай не раньше, чем через окно после предыдущего: один обвал = один случай, случаи не пересекаются. Это встроено и не отключается — вероятности всегда считаются по независимым эпизодам.
Условия и фильтры
Скользящая, Тип, ТФ, Длина
Требование к положению цены: выше или ниже средней. Тип — SMA или EMA, ТФ — на каком графике она построена (День / Неделя / Месяц), Длина — период, например EMA 20 W.
Расстояние от MA, ≥%
Насколько цена оторвалась от скользящей. «≥10%» оставит только случаи с сильным отрывом — перегрев или перепроданность.
Юбилей и Допуск, %
Круглые цены: 100, 500, 1000. «У юбилея» — цена в пределах допуска от круглой отметки, «вдали» — наоборот.
От максимума и АТН допуск, %
Где цена относительно исторического максимума: рядом с ним, далеко от него или переписала его (новый максимум).
Объём, ×ср.50
Объём в день события больше среднего за 50 дней во столько-то раз. «×2» — паника или ажиотаж.
Месяц
Оставить только события конкретного месяца — проверка сезонности.
Шок за день, ≥%
Внутри окна был день с движением не меньше этого процента — резкий провал, а не плавное сползание.
Несколько инструментов
Связка И / ИЛИ
И — события случились вместе (например, VIX выше 20 И рынок падает). ИЛИ — любой из сценариев. Исход при И считается по первому инструменту.
Совпадение, дней
Для связки И: насколько события могут разойтись по датам. 0 — строго день в день.
Что в ответе
Рост в +
Доля случаев, где через месяц / квартал / полгода / год цена была выше, чем в день события. В скобках — доверительный интервал: правда с вероятностью 95% лежит внутри него.
База
Та же вероятность, но для ЛЮБОГО дня истории без условий. Если событие даёт 80%, а база 60% — событие добавляет 20 пунктов преимущества.
Просадка по пути
Сколько обычно приходилось пересиживать против позиции, прежде чем горизонт закрывался. В скобках — худший случай.
Альфа к рынку
Насколько исход лучше или хуже индекса (S&P 500 или IMOEX) за тот же срок.
История — ориентир, не гарантия: она показывает, как рынок вёл себя раньше в похожих условиях, а не что будет завтра.